(1) Innerhalb jeder Unterklasse gelten für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) die gleichen Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Kreditspreadrisikofaktoren bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, und diese Risikogewichte werden für jede Unterklasse in Tabelle 7 gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert:Tabelle 7UnterklasseBonitätSektorRisikogewicht1Erstrangig und Bonitätsstufen 1 bis 10RMBS — Prime0,9 %2RMBS — Mid-Prime1,5 %3RMBS — Sub-Prime2,0 %4CMBS2,0 %5Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) — Studiendarlehen0,8 %6ABS — Kreditkarten1,2 %7ABS — Kfz-Darlehen1,2 %8Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene, durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere (CLO)1,4 %9Nicht erstrangig und Bonitätsstufen 1 bis 10RMBS — Prime1,125 %10RMBS — Mid-Prime1,875 %11RMBS — Sub-Prime2,5 %12CMBS2,5 %13ABS — Studiendarlehen1 %14ABS — Kreditkarten1,5 %15ABS — Kfz-Darlehen1,5 %16Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene CLO1,75 %17Bonitätsstufen 11 bis 17 (ohne Rating)RMBS — Prime1,575 %18RMBS — Mid-Prime2,625 %19RMBS — Sub-Prime3,5 %20CMBS3,5 %21ABS — Studiendarlehen1,4 %22ABS — Kreditkarten2,1 %23ABS — Kfz-Darlehen2,1 %24Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene CLO2,45 %25Sonstige Sektoren3,5 %

(2) Die Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen zu einem Sektor auf eine marktübliche Klassifikation für die Zuordnung von Emittenten zu Sektoren. Die Institute ordnen jede Tranche jeweils nur einer der Sektor-Unterklassen in Tabelle 7 zu. Risikopositionen in einer Tranche, die ein Institut nicht auf diese Weise einem Sektor zuordnen kann, werden der Unterklasse 25 zugewiesen.

(3) Für die Zwecke dieses Artikels wird einer Risikoposition die gleiche Bonitätskategorie zugeordnet, die ihr im Rahmen des in Titel II Kapitel 5 festgelegten auf externen Beurteilungen basierenden Ansatzes zugeordnet würde.