Artikel 325an Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten WSk und WSl wird der Korrelationsparameter ρkl wie folgt festgelegt: ρkl = ρkl(tranche) …
Artikel 325an
Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
(1) Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten WSk und WSl wird der Korrelationsparameter ρkl wie folgt festgelegt:
•.ρkl = ρkl(tranche) · ρkl(tenor) · ρkl(basis)
(2) Die Korrelationsparameter nach Absatz 1 gelten nicht für die Unterklasse 25. Die Eigenmittelanforderung der Aggregationsformel für das Delta-Faktor-Risiko innerhalb der Unterklasse 25 entspricht der Summe der absoluten Werte der gewichteten Netto-Sensitivitäten dieser Unterklasse:KbUnterklasse 25kWSk