Artikel 325al
Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
(1) Die Delta-Faktor-Risiko-Korrelation ρkl wird gemäß Artikel 325ai abgeleitet; für die Zwecke dieses Absatzes entspricht ρkl (basis) jedoch dem Wert 1, wenn sich die beiden Sensitivitäten auf die gleichen Kurven beziehen, und in allen anderen Fällen 99,00 %.
(2) Die Korrelation γbc wird gemäß Artikel 325aj abgeleitet.