Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Delta- und Vega-Aktienkursrisiko wird festgesetzt auf
- a. 15 %, wenn die beiden Unterklassen den Unterklassen 1 bis 10 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 angehören;
- b. 75 %, wenn es sich bei den beiden Unterklassen um die Unterklassen 12 und 13 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 handelt;
- c. 45 %, wenn es sich bei einer der Unterklassen um Unterklasse 12 oder 13 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 handelt und die andere Unterklasse einer der Unterklassen 1 bis 10 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 angehört;
- d. 0 %, wenn es sich bei einer der beiden Unterklassen um Unterklasse 11 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 handelt.