Institute berechnen die Vega-Risikosensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus impliziten Volatilitäten sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:Dabei gilt:= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten;volk= der Wert des Risikofaktors aus impliziten Volatilitäten;VCVA= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;x,y= andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion VCVA;= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments i gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten;Vi= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;w,z= andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion Vi.