Interne Modelle zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko und interne Modelle für Korrelationshandelsaktivitäten müssen folgenden zusätzlichen Anforderungen genügen:
- a. Sie erklären die Preisänderungen der Portfoliopositionen im Zeitablauf.
- b. Sie erfassen Konzentrationen im Portfolio hinsichtlich der Größenordnung und der Änderungen der Portfoliozusammensetzung.
- c. Sie funktionieren auch unter ungünstigen Bedingungen korrekt.
- d. Sie werden durch Rückvergleiche überprüft, anhand derer beurteilt wird, ob das spezifische Risiko korrekt erfasst wird. Wenn das Institut derartige Rückvergleiche auf der Grundlage aussagekräftiger Teilportfolios durchführt, so müssen diese Teilportfolios durchgängig in der gleichen Weise ausgewählt werden.
- e. Sie erfassen das adressenbezogene Basisrisiko und reagieren differenziert auf wesentliche spezifische Unterschiede zwischen ähnlichen, aber nicht identischen Positionen.
- f. Sie erfassen das Ereignisrisiko.