(2) Ein Institut bestimmt den größeren der folgenden Beträge als Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko des Korrelationshandelsportfolios:
- a. die Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko insgesamt, die lediglich für die Nettokaufpositionen des Korrelationshandelsportfolios gelten würde;
- b. die Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko insgesamt, die lediglich für die Nettoverkaufspositionen des Korrelationshandelsportfolios gelten würde.