(1) Institute können die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko von mit einer Übernahmegarantie versehenen Positionen in Schuld- oder Eigenkapitalinstrumenten nach dem in diesem Artikel beschriebenen Verfahren berechnen.

(2) Institute wenden einen der einschlägigen Multiplikationsfaktoren gemäß Tabelle 1 auf die Netto-Sensitivitäten aller mit einer Übernahmegarantie versehenen Positionen in den einzelnen Emittenten an, außer bei Übernahmepositionen, die Dritte auf der Grundlage einer förmlichen Vereinbarung gezeichnet oder mitgarantiert haben, und berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß dem in diesem Kapitel dargelegten Ansatz auf der Grundlage der bereinigten Netto-Sensitivitäten.Tabelle 1Geschäftstag 00 %Geschäftstag 110 %Geschäftstage 2 und 325 %Geschäftstag 450 %Geschäftstag 575 %nach Geschäftstag 5100 %

(3) Institute benachrichtigen die zuständigen Behörden über die Anwendung des in diesem Artikel festgelegten Verfahrens.