(1) JTD-Nettobeträge werden mit Folgendem multipliziert:

1. a. bei nicht tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten entsprechend ihrer Bonität nach Maßgabe des Artikels 325y Absätze 1 und 2;
2. b. bei tranchierten Produkten mit den in Artikel 325aa Absatz 1 genannten Ausfallrisikogewichten.

(2) Risikogewichtete JTD-Nettobeträge werden Unterklassen zugewiesen, die einem Index entsprechen.

(3) Gewichtete JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel berechnet:

1. •.

(4) Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios nach folgender Formel:dabei gilt:DRCACTPdie Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios; undDRCbdie Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für die Unterklasse b.